Влияние среднедушевых доходов на кредитное и сберегательное поведение населения в России

doi:10.19181/lsprr.2021.17.1.5

DOI: https://doi.org/10.19181/lsprr.2021.17.1.5

Валерий Владимирович Гамукин Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация v.v.gamukin@utmn.ru ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4396-274X
Elibrary Author_id 162832
ResearchID ABA-3521-2020
Ольга Сергеевна Мирошниченко Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация o.s.miroshnichenko@utmn.ru ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7981-575X
Elibrary Author_id 593582
ResearchID G-7154-2017

Выражение признательности

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00801 A

Для цитирования

Гамукин В. В., Мирошниченко О. С. Влияние среднедушевых доходов на кредитное и сберегательное поведение населения в России // Уровень жизни населения регионов России. 2021. Том 17. № 1. С. 57-66. DOI: https://doi.org/10.19181/lsprr.2021.17.1.5

Аннотация

Успешное функционирование национальной экономики во многом определяется устойчивостью её банковской системы. Статья направлена на изучение особенностей кредитного и сберегательного поведения населения на основе отчётных данных Центробанка России и Росстата за период 01.02.2011 – 01.08.2020 гг. Предложено характеризовать особенности такого поведения на основе анализа развивающегося во времени соотношение между объёмами вкладных и кредитных операций населения. В теоретической части статьи рассмотрены различные аспекты определения поведенческого подхода к сбережению: банковский вклад как форма реализации инвестиций; сбережение как форма реакции на нестабильность; обращение в банк в рамках борьбы с экономическим кризисом и проч. В практической части исследования с помощью методов сопоставления и графического анализа были выявлены 3 периода трансформации данных видов поведения населения на основе изменения соотношения между объёмом задолженности по кредитам и объёмом вкладов. Проведена оценка абсолютных параметров предельных размеров колебаний показателей вкладных и кредитных операций для использования в прогностических целях. Рассчитана величина сдвига объёма вкладов, которая обеспечила сокращение размера отрицательного сальдо вкладных и заёмных операций в отечественной банковской системе в период кризиса 2015–2016 гг., что способствовало повышению устойчивости данной системы. Анализ сравниваемых показателей показал сопоставимость динамики изменения соотношения вкладов и задолженности по кредитам с динамикой среднедушевого денежного дохода населения. Проведённое исследование позволило выявить стабильное нарастание объёма вкладов населения в большинстве ежемесячных показателей, что позволяет рассчитывать на сохранение устойчивости банковской системы России в части сбалансированной подсистемы вкладных и кредитных операций.

Ключевые слова:

вклады населения, задолженность по кредитам населения, сберегательное поведение, кредитное поведение, среднедушевые доходы, устойчивость банковской системы

Биографии авторов

Валерий Владимирович Гамукин, Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация

кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов

Ольга Сергеевна Мирошниченко, Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов

Литература

Абрамейцева Е.А. Минимизация риска банковского кредитования населения при расширении его целевой аудитории // Вестник Евразийской академии административных наук. 2011. № 2 (15). C. 102–113.

Александрова Л.С. Вопросы банковского кредитования физических лиц // Экономика. Бизнес. Банки. 2018. № 2 (23). С. 33–45.

Аликперова Н.В. Динамика инвестиционно-сберегательной активности населения России // Народонаселение. 2015. № 3 (69). С. 85–92.

Березин И.С. Средний класс России перешёл к «сберегательной» модели потребительского поведения // Казанский экономический вестник. 2016. № 2 (22). С. 5–12.

Золотов А.В., Золотов С.А. Реализация принципов безусловного базового дохода как ответ на вызовы коронавируса // Уровень жизни населения регионов России. 2020. Т. 16. № 4. С. 96–104. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.4.8

Ибрагимова Д.Х. Типы сберегательного и кредитного поведения // Мониторинг общественного мнения. 2009. № 2(90). С. 156–171.

Козырева П.М. Финансовое поведение в контексте социально-экономической адаптации населения (социологический анализ) // Социологические исследования. 2012. № 7 (339). С. 54–66.

Красильникова М.Д. Как российское население переживает очередной экономический кризис // Мир России. Социология. Этнология. 2010. Т. 19. № 4. С. 162–181.

Кузина О.Е., Крупенский Н.А. Перекредитованность россиян: миф или реальность? // Вопросы экономики. 2018. № 11. C. 85–104. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-11-85-104

Леонов М.В. Регулирование процентных ставок по депозитам (на примере банковской системы Китая) // Деньги и кредит. 2015. № 5. C. 74–79.

Лола И.С., Мануков А.Б., Бакеев М.Б. Стресс-тестирование в статистическом моделировании деловой активности в условиях шоков конъюнктуры // Вопросы статистики. 2020. Т. 27. № 4. С. 5–23. DOI: 10.34023/2313-6383-2020-27-4-5-23

Макин И.О. Экономическое поведение клиентов коммерческих банков // Социология власти. 2011. № 2. C. 80–87.

Петухова М.В. Некоторые особенности кредитного поведения заёмщиков Новосибирской области в секторе розничного кредитования // Регион: Экономика и Социология. 2014. № 4 (84). C. 228–233.

Стребков Д.О. Трансформация сберегательных стратегий населения России // Вопросы экономики. 2001. № 10. C. 97–111.

Хейфец Б.А., Чернова В.Ю. Новый глобальный экономический кризис: как изменится глобализация? // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13. № 4. С. 34–52. DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-4-2

Хромов М. Вклады населения в январе-августе 2018 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 10. C. 44–46.

Шафиров Л.А. Оптимизация кредитования низкодоходных групп населения на региональном и муниципальном уровнях: обоснование проблемы исследования // Journal of Economic Regulation. 2014. Т. 5. № 4. C. 136–161.

Шевченко Д.А., Давыденко А.В. Финансовая грамотность населения как фактор сберегательного поведения домашних хозяйств // TERRA ECONOMICUS. 2013. Т. 11. № 4–2. C. 139–144.

Шеллинг Т.К. Микромотивы и макроповедение / пер. с англ. И. Кушнаревой; ред. перевода Д. Шестаков. 2016. М.: Изд-во Института Гайдара.

Щербаль М.С. Моделирование сберегательного поведения населения в условиях нестабильности: эмпирический опыт // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 5 (117). C. 114–122.

Armstrong J., Mulligan N. Diving in the deep end of domestic deposits. Reserve Bank of New Zealand Analytical Notes. 2017. No. AN2017/05. pp. 1-25.

Barberis N.C. Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment. Journal of Economic Perspectives. 2013. V. 27 (1): pp. 173–196. DOI: 10.3386/w18621

Bricker J., Dettling L. J., Henriques A., Hsu J. W., Jacobs L., Moore K. B., Windle R. A. Changes in US family finances from 2013 to 2016: Evidence from the survey of consumer finances. Federal Reserve Bulletin. 2017.Vol. 103, No. 3. pp. 1-42.

Camerer C., Lovallo D. Overconfidence and Excess Entry: An Experimental approach. American Economic Review. 1999. Vol. 89. pp. 306-318.

De Bondt W., Thaler R. Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance. 1984. Vol. 40, No. 3. pp. 793-805. DOI: 10.2307/2327804

Frazzini A. The Disposition Effect and Under-reaction to News. Journal of Finance. 2006. No. 61(4). pp. 2017–46.

Kahneman D., Tversky A. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science, New Series. 1974. Vol. 185. No. 4157. pp. 1124-1131.

Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk. Econometrica. 1979. Vol. 47. No. 2. pp. 263-292.

Karas A., Pyle W., Schoors K. Deposit insurance, banking crises, and market discipline: Evidence from a natural experiment on deposit flows and rates. Journal of Money, Credit and Banking. 2013. Vol. 45. No. 1. pp. 179-200.

Kochaniak K. High value household deposits in the Eurozone: single post-crisis approach vs. national facts. Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski. 2016. vol. 47(6). pp. 529-552.

Le Bon G. The Crowd. 1977. New York: Penguin Books. Schelling T.C. Micromotives and Macrobehavior. 1978. W.W.Norton & Company, Inc.

Shafir E., Diamond P., Tversky A. Money Illusion. Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 2. pp. 341-374.

Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S. Facts Versus Fears: Understanding Perceived Risk. 1980. New York: Plenum Press.

Statman M., Fisher K.L., Anginer D. Affect in a Behavioral Asset-Pricing Model. Financial Analysts Journal. 2008. Vol. 64. № 2. pp. 1-10. DOI: 10.2139/ssrn.1094070

Thaler R., Benartzi S. Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. Journal of Political Economy. 2004. No. 112(1). pp. 164-187. DOI: 10.1086/380085

Tversky A., Kahneman D. Advances Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty. 1992. Vol. 5. No 4. pp. 297-323.

Влияние среднедушевых доходов на кредитное и сберегательное поведение населения в России

Научная статья

Аннотация

Биографии авторов

Литература